Новости

Комплексная оценка ЕЦБ 2014

26.10.2014
  • Bank of Cyprus успешно прошел комплексную оценку Европейского Центрального Банка 2014, последовавшую за увеличением уставного капитала на 1 миллиард евро в сентябре 2014 года.
  • Значительное укрепление капитала Банка, предшествующее комплексной оценке, обеспечило его высокую готовность к комплексной оценке.

Подробнее здесь


Bank of Cyprus Public Company Ltd («Банк») успешно прошел комплексную оценку ЕЦБ («комплексная оценка»), проведенную Европейским Центральным Банком («ЕЦБ») совместно с Европейской Службой Банковского Надзора («ЕСБН») и Центральным Банком Кипра («ЦБК») в 2014 году. Предшествовавшее этому увеличение уставного капитала на 1 млрд. евро в сентябре 2014 года обеспечило Банку достаточную капитализацию для прохождения комплексной оценки.

Банк принимает во внимание заявления, сделанные сегодня ЕЦБ, ЕСБН и ЦБК в отношении комплексной оценки и полностью подтверждает ее результат.

Комплексная оценка была проведена ЕЦБ до принятия им полной ответственности за контроль в рамках Единого Надзорного Механизма («ЕНМ») в ноябре 2014 года в сотрудничестве с Национальными Компетентными Органами («НКО») государств-участников ЕНМ при содействии независимых третъих лиц на всех этапах ее проведения.

Комплексная оценка состояла из двух основных направлений:

  • Анализ качества активов («AQR») с целью повышения прозрачности бухгалтерского баланса Банка путем проведения анализа качества банковских активов, включая адекватность оценки активов, залогового обеспечения и соответствующих резервов.
  • Стресс-тестирование банков стран-членов ЕС в 2014 году, проводимое в тесном сотрудничестве с ЕСБН. В рамках данного тестирования определялась чувствительность балансовых показателей банков к различным стресс-сценариям. При тестировании использовалась стандартная методология, разработанная ЕСБН, которая применялась ко всем участвующим банкам. Результаты стресс-тестирования отражают заданный заранее базовый и неблагоприятный сценарии стресс-тестирования и не являются прогнозами финансовой деятельности или коэффициентов достаточности капитала. Стресс-тестирование не предусматривает получение прогнозных данных на основании его результатов, поскольку неблагоприятные сценарии предполагают правдоподобные, но тем не менее экстремальные и маловероятные к исполнению допущения. Различные стресс-тесты могут приводить к различным результатам в зависимости от характера деятельности каждого банка и предоставляют важную регуляторную информацию для надзорных органов. Стресс-тестирование Банка в рамках проверки банков стран-членов в ЕС в 2014 году было проведено на основе применения допущения динамического баланса начиная с декабря 2013 года за 3-летний период.

Комплексная оценка была основана на сравнении показателей коэффициента достаточности основного капитала 1-го уровня (Common Equity Tier 1) со значением 8% («CET1»), включая переходные значения CRR/CRD IV как для AQR, так и базового сценария стресс-тестирования. В целях проведения стресс-тестирования банков стран-членов ЕС для всех участвовавших банков минимальный коэффициент был установлен в размере 8% показателя CET1 для базового сценария и 5.5% для неблагоприятного сценария.

Как указано в приведенной ниже таблице, в результате проведения AQR и стресс-тестирования, скорректированный коэффициент AQR CET1 Банка (основанный на переходных значениях показателей по состоянию на 01.01.2014) составил 7.28%, скорректированный коэффициент CET1 после применения базового сценария составил 7.73%, а скорректированный коэффициент CET1 после применения неблагоприятного сценария составил 1.51%. На основании применения вышеупомянутых коэффициентов достаточности капитала, теоретический совокупный дефицит капитала по результатам комплексной оценки составил 919 млн. евро. Принимая во внимание успешное увеличение капитала на 1 млрд. евро 18 сентября 2014 года, теоретический совокупный дефицит капитала был полностью покрыт, а положительное значение капитала составило 81 млн. евро, вследствие чего у Банка отсутствуют обязательства в отношении проведения каких-либо мер, связанных с укреплением капитала. В этой связи при корректировке вышеупомянутых коэффициентов на увеличение капитала, скорректированный коэффициент AQR CET1 (основанный на переходных значениях показателей по состоянию на 01.01.2014) увеличивается до 11.53%, скорректированный коэффициент CET1 после применения базового сценария увеличивается до 11.62%, а скорректированный коэффициент CET1 после применения неблагоприятного сценария увеличивается до 5.85%.

Согласно ЕЦБ Коэффициент, скорректированный на увеличение капитала
Скорректированный коэффициент AQR CET1 7.28% 11.53%
Скорректированный коэффициент CET1 после применения базового сценария 7.73% 10.62%
Скорректированный коэффициент CET1 после применения неблагоприятного сценария 0.51% 5.85%

Необходимо отметить, что коэффициент CET1 Банка был раскрыт в размере 11.3% по состоянию на 30.06.2014, в то время как при учете увеличения капитала на 1 млрд. евро, данный показатель (основанный на переходных значениях показателей по состоянию на 01.01.2014) достигает значения 15.6%.

В рамках 3-го этапа увеличения уставного капитала , Банк намеревается провести эмиссию новых обыкновенных акций в сумме 100 млн. евро рамках в подписки существующих акционеров прежде чем разместить акции на Кипрской Фондовой Бирже и Афинской фондовой бирже. При условии получения соответствующих одобрений, Банк ожидает, что эмиссия по подписке и размещение акций на бирже произойдет до конца 2014 года.

Комплексная оценка представила собой крайне тщательный анализ, который затронул 130 банков с совокупным размером активов, составляющим 85% активов банковской системы Еврозоны, а период его проведения составил 12 месяцев. По сравнению с предыдущими подобными мероприятиями, данная комплексная оценка была намного обширнее и сложнее для прохождения, став важным первым шагом к восстановлению доверия к банковскому сектору путем увеличения прозрачности балансовых показателей банков, а также последовательного применения надзорных мер в Европе. Проведенная оценка помогла определить проблемы и применить необходимые коррекционные меры, обеспечив уверенность заинтересованных лиц в надежности банков и укрепить доверие к ним.

Доктор Христис Хассапис, председатель Совета директоров Bank of Cyprus Group прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Позитивный результат комплексной оценки подтверждает устойчивость капитала Банка даже при самых экстремальных и неблагоприятных стрессовых условиях. Он также отражает превентивные действия Группы по увеличению капитала до адекватного уровня перед проведением комплексной оценки. Сегодняшний результат является следующим этапом развития для Банка, укрепившим доверие вкладчиков и других заинтересованных лиц к нему. Являясь лидером на рынке банковских услуг Кипра, Банк привнес свой вклад в улучшение экономической ситуации и уверенности в отношении Кипра и в последствии существенно выиграет от этого.

Джонн Хурикан, Председатель Правления Bank of Cyprus Group, прокомментировал ситуацию следующим образом:

«Мы рады, что своевременные и обдуманные меры, принятые в течение 2014 года, и, в частности, превентивное увеличение уставного капитала на 1 млрд. евро, обеспечили позитивный результат комплексной оценки ЕЦБ. Увеличение уставного капитала создало существенный запас капитала, позволивший Банку выдержать даже неблагоприятный стрессовый сценарий, разработанный надзорными органами. Банк будет продолжать поддерживать адекватный уровень капитала с учетом экономических условий и обусловленных ими трудностей. Наши действия по-прежнему сосредоточены на проведении реструктуризации, и, как следствие, мы постепенно становимся более устойчивым и лучшим банком для наших клиентов, акционеров, сотрудников и для Кипра в целом. По мере своего укрепления Банк будет иметь больше возможностей для восстановления экономики Кипра, ведущей к увеличению благосостояния страны в целом. Мы хотим поблагодарить всех наших заинтересованных лиц за доверие, которое они продолжают оказывать нам, и заверить их в том, что Банк будет продолжать оправдывать их доверие».

Комментарии для редакторов:

Подробности результатов AQR и стресс-тестирования с применением базового и неблагоприятного сценариев, а также информация о кредитном риске Банка и воздействии на него со стороны органов центрального и местного управления, предоставлены в прилагаемых таблицах, составленных на основании стандартных форм, разработанных ЕЦБ и ЕСБН, также прилагаемых к данному документу.

Комплексная оценка носит регуляторный характер. Правила бухгалтерского учета также принимались в расчет и имели важное значение, однако для целей данной процедуры ЕЦБ не был ограничен правилами бухгалтерского учета в случаях, если применение регуляторных или экономических суждений приводили к альтернативному результату. Также необходимо отметить, что поскольку проверка носила регуляторный характер, она не влечет за собой необходимости изменения данных бухгалтерского учета.

Стресс-тестирование было проведено на основании стандартной методологии ЕСБН и стандартных ключевых упрощенных допущениях (например, не подверженный существенным изменениям бухгалтерский баланс, единый подход к последствиям секьюритизации), опубликованных в Методологии ЕСНБ. В этой связи информация, относящаяся к сценариям, предоставлена исключительно в сравнительных целях.

Более подробные детали, связанные с методологией ЕСНБ представлены на сайте.


Дополнительная информация:
Пресс-служба «Юниаструм Банка»,
744 04 04 доб.1119
press@uniastrum.com